Der Einfluss von Inputparametern auf Value at Risk Modelle
-
- Deutsch ausgewählt
61,90 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
22.08.2014
Verlag
AV AkademikerverlagSeitenzahl
156
Maße (L/B/H)
22/15/1 cm
Gewicht
250 g
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-639-67794-2
Risikomanagement spielt eine wesentliche Rolle bei allen Aktivitäten auf den Finanzmärkten, wobei sich der Value at Risk als gängiges Maß zur Bewertung des absoluten Marktrisikos etabliert hat. Im vorliegenden Buch werden zuerst grundsätzliche Überlegungen angestellt, welche Modelle zur Ermittlung des Value at Risk möglich und sinnvoll sind. Danach wird der Fragestellung nachgegangen, wie die Parametrisierung und Kalibrierung der Modelle erfolgen kann. Es wird der Einfluss von Inputparametern auf Value at Risk Modelle im Allgemeinen untersucht. Teil I beinhaltet den theoretischen Ausgangspunkt und stellt essentielle Konzepte vor. Es erfolgt zunächst eine grundlegende Darstellung des Value at Risk-Ansatzes. Danach folgen eine Erläuterung allgemeiner und modellspezifischer Annahmen sowie deren empirische Überprüfung von 2 Hauptmodellen anhand eines fiktiven Portfolios. Teil II beinhaltet empirische Untersuchungen zur Funktionsweise von 2 Softwareprogrammen. Es wird empirisch untersucht, wo potentielle Schwachstellen bei der Modellierung von historischen Daten insbesondere bezüglich der Gewichtung von Zeitreihen besonders ausgeprägt sind.
Ein neues Kapitel für Ihre Bücher
Ein neues Kapitel für Ihre Bücher
Schenken Sie Ihren alten Schätzen ein zweites Leben: Einfach Barcode scannen, Versandetikett ausdrucken, Bücher verschicken und Thalia Geschenkkarte erhalten.
Jetzt verkaufenKundinnen und Kunden meinen
Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel
Helfen Sie anderen Kund*innen durch Ihre Meinung
Kurze Frage zu unserer Seite
Vielen Dank für Ihr Feedback
Wir nutzen Ihr Feedback, um unsere Produktseiten zu verbessern. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihnen keine Rückmeldung geben können. Falls Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten, können Sie sich aber gerne an unseren Kund*innenservice wenden.
zum Kundenservice