Implizite Volatilitäten im Black-Scholes-Modell: Eine theoretische und empirische Betrachtung
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- eBook
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Sprache:Deutsch
24,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
05.01.2015
Abbildungen
mit 19 Abbildungen
Verlag
Bachelor + Master PublishingSeitenzahl
56
Maße (L/B/H)
22/15,5/0,4 cm
Gewicht
99 g
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-95820-258-0
Die implizite Volatilität gilt als Maß, um die aktuell am Markt erwartete Schwankungsbreite eines Basiswertes anzugeben. Diese kann mit Hilfe des Black-Scholes-Modells bestimmt werden.
Die vorliegende Arbeit erklärt nach der Einführung im theoretischen Teil zunächst das Black-Scholes-Modell. Nach Darlegung der Grundannahmen des Modells erfolgt anschließend die Herleitung der Black-Scholes-Differentialgleichung über das Mittel der Arbitrage. Im Anschluss daran werden die Bewertungsformeln für die Berechnung europäischer Aktienoptionen dargestellt. Im vorletzten Teil dieses Kapitels wird der Volatilitäts-Smile erläutert, ein Phänomen welches in der Realität auftritt. Den letzten Teil dieses Kapitels bildet ein Ausblick auf verschiedene Modelle, die auf dem Black-Scholes-Modell aufbauen.
Schließlichl wird zunächst theoretisch erklärt, wie die implizite Volatilität über das Black-Scholes-Modell ermittelt werden kann. Im Anschluss daran erfolgt die Berechnung mittels notierter Optionswerte. Als Grundlage dienen dabei Dax-Kaufoptionen, deren Schlusskurse für den Zeitraum vom 01.Dezember 2013 bis 15.Januar 2014 aufgenommen wurden.
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