Produktbild: Risikomanagement

Risikomanagement Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitutionen

59,95 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

01.03.2016

Verlag

Pearson Studium ein Imprint von Pearson Benelux B.V.

Seitenzahl

736

Maße (L/B/H)

24,6/17,7/4,3 cm

Gewicht

1358 g

Farbe

Terracotta / Marine

Auflage

4., aktualisierte Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-86894-277-4

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Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

01.03.2016

Verlag

Pearson Studium ein Imprint von Pearson Benelux B.V.

Seitenzahl

736

Maße (L/B/H)

24,6/17,7/4,3 cm

Gewicht

1358 g

Farbe

Terracotta / Marine

Auflage

4., aktualisierte Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-86894-277-4

Herstelleradresse

Pearson Studium
St.-Martin-Straße 82
81541 München
DE

Email: salesde@pearson.com

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  • Produktbild: Risikomanagement
  • Vorwort

    Kapitel 1 Einführung

    Teil I Finanzinstitute und ihre Geschäfte

    Kapitel 2 Banken

    Kapitel 3 Versicherungsunternehmen und Altersvorsorge

    Kapitel 4 Investmentfonds und Hedgefonds

    Kapitel 5 Der Handel auf den Finanzmärkten

    Kapitel 6 Die Kreditkrise von 2007

    Kapitel 7 Bewertung und Szenarioanalyse: risikoneutrale und reale Welten

    Teil II Marktrisiko

    Kapitel 8 Wie Händler ihre Risiken managen

    Kapitel 9 Zinsrisiko

    Kapitel 10 Volatilität

    Kapitel 11 Korrelationen und Copulas

    Kapitel 12 Value at Risk und Expected Shortfall

    Kapitel 13 Historische Simulation und Extremwerttheorie

    Kapitel 14 Modellbildungsansatz

    Teil III Regulierung

    Kapitel 15 Basel I, Basel II, Solvency II

    Kapitel 16 Basel II.5, Basel III, und Dodd-Frank

    Kapitel 17 Grundlegende Überarbeitung des Handelsbuchs

    Teil IV Kreditrisiko

    Kapitel 18 Management des Kreditrisikos: Margins, OTC-Märkte und CCPs

    Kapitel 19 Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten

    Kapitel 20 CVA und DVA

    Kapitel 21 Credit Value at Risk

    Teil V Sonstige Themen

    Kapitel 22 Szenarioanalyse und Stresstesting

    Kapitel 23 Operationelles Risiko

    Kapitel 24 Liquiditätsrisiko

    Kapitel 25 Modellrisiko

    Kapitel 26 Ökonomisches Kapital und RAROC

    Kapitel 27 Unternehmensweites Risikomanagement – ERM

    Kapitel 28 Fehler beim Risikomanagement

    Teil VI Anhänge

    Anhang A Verzinsungshäufigkeiten

    Anhang B Zero Rates, Forward Rates und Nullkupon-Zinsstrukturkurven

    Anhang C Bewertung von Forward- und Futures-Kontrakten

    Anhang D Bewertung von Swaps

    Anhang E Bewertung europäischer Optionen

    Anhang F Bewertung amerikanischer Optionen

    Anhang G Taylorreihen-Entwicklungen

    Anhang H Eigenvektoren und Eigenwerte

    Anhang I Hauptkomponentenanalyse

    Anhang J Manipulation der Kreditübergangsmatrizen

    Anhang K Bewertung von Credit Default Swaps

    Glossar

    Die DerivaGem-Software

    Tabellen für die Normalverteilung