Die Optimierung von Hedgefonds-Portfolios anhand eines analytischen Beispiels
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- Deutsch ausgewählt
32,90 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
31.07.2015
Verlag
AV AkademikerverlagSeitenzahl
100
Maße (L/B/H)
22/15/0,7 cm
Gewicht
152 g
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-639-85852-5
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob Möglichkeiten vorhanden sind, Hedgefonds-Portfolios zu verbessern. Nach einem kurzen Einblick in die historische Entwicklung der Portfoliotheorie wird ein analytisches Beispiel aufgearbeitet. Für diese Arbeit wurde dafür der Dow Jones Credit Suisse Allhedge Index Euro herangezogen und in seine Bestandteile nach Assetklassen zerlegt, um überprüfen zu können, ob Verbesserungsmöglichkeiten möglich sind. Um die optimalen Gewichtungen berechnen zu können, wurden in der vorliegenden Arbeit das Minimum Risk Portfolio und das Tangentialportfolio unter verschiedenen Risiko- und Performancemaßen und unterschiedlichen Renditeschätzern verwendet. Dabei konnte festgestellt werden, dass über das Minimum Risk Portfolio keine signifikanten Verbesserungen möglich sind. Bei Verwendung des Tangentialportfolios konnten Verbesserungen erzielt werden. Da die Beobachtungsdaten unter dem Einfluss der Autokorrelation stehen, wurden mittels des Unsmoothing Verfahrens die unkorrelierten Daten berechnet. Mit diesen korrigierten Daten wurden dieselben Analysen nochmals durchgeführt, wobei das Ergebnis ähnlich dem der historisch beobachtbaren Daten ist.
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