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Produktbild: Quantitative Renditeanalysen am deutschen Aktienmarkt mit Multifaktoren-Modellen
Band 8

Quantitative Renditeanalysen am deutschen Aktienmarkt mit Multifaktoren-Modellen

Aus der Reihe Schriften zur empirischen Wirtschaftsforschung

73,25 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

12.10.2005

Abbildungen

zahlreiche Abbildungen, Tabellen und Grafiken

Verlag

Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften

Seitenzahl

179

Maße (L/B/H)

21,1/14,8/1,2 cm

Gewicht

260 g

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-631-54023-7

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Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

12.10.2005

Abbildungen

zahlreiche Abbildungen, Tabellen und Grafiken

Verlag

Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften

Seitenzahl

179

Maße (L/B/H)

21,1/14,8/1,2 cm

Gewicht

260 g

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-631-54023-7

EU-Ansprechpartner

Zeitfracht Medien GmbH
Ferdinand-Jühlke-Straße 7|99095|Erfurt|DE
produktsicherheit@zeitfracht.de

Herstelleradresse

Peter Lang
Avenue du Théâtre 7|1005|Lausanne|CH
orders@peterlang.com

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  • Aus dem Inhalt: Multifaktoren Modelle zur Aktienbewertung – Modern Portfolio Theory – Capital Asset Pricing Model (CAPM) – Arbitrage Pricing Theory (APT) – Kapitalmarktanomalien – Empirische Untersuchung des deutschen Aktienmarkts – ARIMA-Modell unter Berücksichtigung der Interventionswirkung – Iterated Nonlinear Seemingly Unrelated Regressions (ITNLSUR) – Methode der Seemingly Unrelated Regressions (SUR).