Hypothesentests in Ökonometrie und Zeitreihenanalyse
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- Taschenbuch ausgewählt
- eBook
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Sprache:Deutsch
42,95 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
20.11.2015
Verlag
GRINSeitenzahl
72
Maße (L/B/H)
21/14,8/0,6 cm
Gewicht
112 g
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-668-07064-6
Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich VWL - Statistik und Methoden, Note: 90%, Frankfurt School of Finance & Management, Veranstaltung: Ökonometrie, Zeitreihenanalyse und Multivariate Analysemethoden, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Einsatz von Hypothesentests in der Ökonometrie und der Zeitreihenanalyse. Im Anschluss an eine kurze Einführung in die Hypothesentestung werden Ergänzungen der Annahmen für das ökonometrische Grundmodell gezeigt. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird die Analyse eines geschätzten Regressionsmodells thematisiert. Neben t- und F-Test spielen in dieser Arbeit auch die Themen Autokorrelation und Heteroskedastizität eine Rolle. Die jeweils damit verbundenen Tests (Wald-Wolfowitz und Durbin-Watson beziehungsweise Glejser, Breusch-Pagan und White) werden gezeigt. Abschließend kommt noch der Test auf Normalverteilung mittels Jarque-Bera zur Sprache.
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