Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
01.04.2016
Verlag
AV AkademikerverlagSeitenzahl
156
Maße (L/B/H)
22/15/1 cm
Gewicht
224 g
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-639-88473-9
In diesem Buch wird zunächst gezeigt, wie sich ein Derivat innerhalb eines zeitkontinuierlichen Finanzmarktmodells durch die Anwendung eines Delta-Hedges absichern lässt. Sofern der Hedge kontinuierlich angepasst wird, liefert der Delta-Hedge eine perfekte Replikation des Derivates. Wird ein Delta-Hedge lediglich an diskreten Zeitpunkten angepasst, so wie es in der Praxis der Fall ist, entsteht ein Hedgefehler. Dieser Hedgefehler wird in diesem Buch ermittelt - sowohl theoretisch als auch anhand von Beispielen. Letztlich wird die Güte des Delta-Hedges mit der Güte eines Delta-Gamma-Hedges für die betrachteten Beipsielderivate unter der Prämisse eines zeitdiskreten Handels verglichen.
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