Modell zur Bewertung und Darstellung der Moneyness- und Knock-Out-Wahrscheinlichkeiten von Derivaten
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Sprache:Deutsch
47,95 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
23.06.2016
Verlag
GRINSeitenzahl
88
Maße (L/B/H)
21/14,8/0,7 cm
Gewicht
141 g
Auflage
3. Auflage
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-668-21771-3
Dabei wird zunächst auf die grundlegende Struktur von Derivaten sowie auf die Notwendigkeit solch einer Kennzahl eingegangen. Im weiteren Verlauf wird die Kernkomponente dieses Modells, eine Option, in Ihrer Zusammensetzung durchleuchtet und die Preisbildung aufgezeigt. Die gewonnenen Erkenntnisse werden anschließend genutzt, um allgemeingültige Gleichungen zur Berechnung der Kennzahlen herzuleiten.
Anschließend wird die Volatilität als unbekannter Parameter dieses Modells untersucht, um eine geeignete Schätzung für das Modell treffen zu können.
Letztendlich werden die Umsetzbarkeit eines solchen Modells überprüft sowie Vor- und Nachteile der Berechnungen diskutiert, um, mit einem Vergleich der gegenwärtigen Situation, Möglichkeiten für die Zukunft aufzuzeigen.
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