Zur Bedeutung Benoît Mandelbrots auf die moderne Finanzmarktanalyse
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Sprache:Deutsch
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inkl. gesetzl. MwSt.Beschreibung
Produktdetails
Format
Kopierschutz
Nein
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Nein
Text-to-Speech
Nein
Erscheinungsdatum
27.07.2011
Verlag
GRINSeitenzahl
76 (Printausgabe)
Dateigröße
5551 KB
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
EAN
9783640969685
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Mathematik - Statistik, Note: 1,0, Universität des Saarlandes (Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie), Sprache: Deutsch, Abstract: Das Geschehen an den globalen Finanzmärkten ist äußerst komplex, undurchsichtig und gleichzeitig für viele Menschen faszinierend.Während es auf Außenstehende wie bloßer Voodoo-Zauber
wirkt, stellt das Auf und Ab der Börsen für Ökonomen, Händler und Investoren ein vielschichtiges
Forschungsgebiet dar.
Die simultanen Interaktionen der vielen Millionen Marktteilnehmer
macht es unmöglich, das Marktgeschehen über deterministische
Funktionen zu beschreiben und zu zukünftige Entwicklungen
zu prognostizieren. Dennoch wurden in den letzten 110 Jahren
seit Entwicklung der modernen Finanztheorie von vielen Ökonomen,
Mathematikern, Natur- und Sozialwissenschaftlern enorme
Anstrengungen unternommen, adäquate stochastische Marktmodelle
zu entwickeln. Diese sollen das reale Verhalten der Kurse möglichst
exakt nachbilden, um Risiken und Preise zu quantifizieren.
Eine Vielzahl der existierenden Modelle geht von Annahmen aus, die
sich bei empirischen Untersuchungen realer Kursreihen als fehlerhaft
erweisen. Dieses Problem verstärkt sich, da spätere Finanzmarktmodelle
auf früheren Ansätzen aufbauen und diese weiterentwickeln. Diese Marktmodelle versagen regelmäßig in extremem Marktsituationen, da sie oftmals nicht in der Lage sind, diese Zustände
korrekt darzustellen.
Ziel dieser Arbeit ist es, die konventionellen Finanzmarktmodelle kritisch zu beleuchten und
anhand von Benoît Mandelbrots fraktaler Geometrie alternative Modelle aufzuzeigen. Hierzu wird sowohl die umfangreiche Grundlagenforschung Mandelbrots aufgezeigt, als auch hierauf
aufbauende Marktmodelle vorgestellt.
wirkt, stellt das Auf und Ab der Börsen für Ökonomen, Händler und Investoren ein vielschichtiges
Forschungsgebiet dar.
Die simultanen Interaktionen der vielen Millionen Marktteilnehmer
macht es unmöglich, das Marktgeschehen über deterministische
Funktionen zu beschreiben und zu zukünftige Entwicklungen
zu prognostizieren. Dennoch wurden in den letzten 110 Jahren
seit Entwicklung der modernen Finanztheorie von vielen Ökonomen,
Mathematikern, Natur- und Sozialwissenschaftlern enorme
Anstrengungen unternommen, adäquate stochastische Marktmodelle
zu entwickeln. Diese sollen das reale Verhalten der Kurse möglichst
exakt nachbilden, um Risiken und Preise zu quantifizieren.
Eine Vielzahl der existierenden Modelle geht von Annahmen aus, die
sich bei empirischen Untersuchungen realer Kursreihen als fehlerhaft
erweisen. Dieses Problem verstärkt sich, da spätere Finanzmarktmodelle
auf früheren Ansätzen aufbauen und diese weiterentwickeln. Diese Marktmodelle versagen regelmäßig in extremem Marktsituationen, da sie oftmals nicht in der Lage sind, diese Zustände
korrekt darzustellen.
Ziel dieser Arbeit ist es, die konventionellen Finanzmarktmodelle kritisch zu beleuchten und
anhand von Benoît Mandelbrots fraktaler Geometrie alternative Modelle aufzuzeigen. Hierzu wird sowohl die umfangreiche Grundlagenforschung Mandelbrots aufgezeigt, als auch hierauf
aufbauende Marktmodelle vorgestellt.
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