Absicherung eines Aktienportfolios durch Vergleich von statischem und dynamischem Hedging
-
- Taschenbuch
- eBook ausgewählt
-
Form:Einzelkauf Download
-
Sprache:Deutsch
18,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.Beschreibung
Produktdetails
Format
Kopierschutz
Nein
Family Sharing
Nein
Text-to-Speech
Nein
Erscheinungsdatum
21.03.2018
Verlag
GRINSeitenzahl
43 (Printausgabe)
Dateigröße
1115 KB
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
EAN
9783668666429
Projektarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,7, Duale Hochschule Baden Württemberg Mosbach, Sprache: Deutsch, Abstract: Anleger, die ihre Aktien auf dem aktuellen Marktniveau gegen fallende Kurse absichern wollen, ohne ihre Werte zu verkaufen, haben die Möglichkeit dies durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente zu tun. So bieten Hedging Strategien mit Futures und Optionen die Möglichkeit Verluste aus der ursprünglichen Aktienposition des Anlegers mit Gewinnen aus der Besicherungsposition aufzuwiegen und somit das Verlustrisiko zu minimieren.
Neben dem Instrument, das für die Absicherung verwendet wird, kann der Anleger auch zwischen verschiedenen Strategien wählen. Dabei wird zwischen statischem und dynamischem Hedging unterschieden. Während beim statischen Hedging die absichernde Position einmalig aufgebaut wird, beinhalten dynamische Strategien die permanente Anpassung der Strategie an sich ändernde Preise.
Hierbei stellt sich folgende Forschungsfrage, die im Rahmen dieser Projektarbeit behandelt wird. Wie kann ein Aktienportfolio mit Hilfe von Optionen durch statische und dynamische Hedging Strategien abgesichert werden und in welcher Hinsicht lassen sich diese beiden Strategien miteinander vergleichen.
Ziel der Arbeit ist es dabei, einen ausführlichen Vergleich zwischen statischem und dynamischem Hedging mit Optionen auszuarbeiten, diesen anhand festgelegter Kriterien zu bewerten, Grenzen aufzuzeigen und schließlich eine Handlungsempfehlung für Anleger zu formulieren.
Neben dem Instrument, das für die Absicherung verwendet wird, kann der Anleger auch zwischen verschiedenen Strategien wählen. Dabei wird zwischen statischem und dynamischem Hedging unterschieden. Während beim statischen Hedging die absichernde Position einmalig aufgebaut wird, beinhalten dynamische Strategien die permanente Anpassung der Strategie an sich ändernde Preise.
Hierbei stellt sich folgende Forschungsfrage, die im Rahmen dieser Projektarbeit behandelt wird. Wie kann ein Aktienportfolio mit Hilfe von Optionen durch statische und dynamische Hedging Strategien abgesichert werden und in welcher Hinsicht lassen sich diese beiden Strategien miteinander vergleichen.
Ziel der Arbeit ist es dabei, einen ausführlichen Vergleich zwischen statischem und dynamischem Hedging mit Optionen auszuarbeiten, diesen anhand festgelegter Kriterien zu bewerten, Grenzen aufzuzeigen und schließlich eine Handlungsempfehlung für Anleger zu formulieren.
Noch keine Bewertungen vorhanden
Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel
Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.
Kurze Frage zu unserer Seite
Vielen Dank für Ihr Feedback
Wir nutzen Ihr Feedback, um unsere Produktseiten zu verbessern. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihnen keine Rückmeldung geben können. Falls Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten, können Sie sich aber gerne an unseren Kund*innenservice wenden.
zum Kundenservice