Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung Mathematische Fundierung und Analyse
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Form:Einzelkauf Download
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Sprache:Deutsch
39,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.Beschreibung
Produktdetails
Format
Kopierschutz
Nein
Family Sharing
Nein
Text-to-Speech
Nein
Erscheinungsdatum
30.11.2017
Verlag
Springer Fachmedien WiesbadenSeitenzahl
172 (Printausgabe)
Dateigröße
1383 KB
Auflage
1. Auflage 2018
Sprache
Deutsch
EAN
9783658203764
Jan Natolski behandelt die Problematik der Quantifizierung des Risikokapitals aus einer theoretischen Perspektive, die in wertvolle Impulse für die praktische Handhabung mündet. Dies ist ein wichtiger Schritt, da Versicherungsunternehmen durch die Richtlinie Solvency II verpflichtet sind, genügend Risikokapital zu hinterlegen, um die Gefahr der Insolvenz möglichst gering zu halten. Als zentrales Resultat zeigt der Autor, dass die in der Praxis verwendete Methode der Replikation mathematisch fundiert ist. Dabei setzt er Methoden aus verschiedenen mathematischen Gebieten, so z.B. der Optimierung und der Stochastik, ein.
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