Die Performanz von technischen Handelsstrategien. Ein Literaturüberblick
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Sprache:Deutsch
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Produktdetails
Format
Kopierschutz
Nein
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Nein
Text-to-Speech
Nein
Erscheinungsdatum
23.04.2018
Verlag
GRINSeitenzahl
47 (Printausgabe)
Dateigröße
876 KB
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
EAN
9783668688315
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (Banken und Finanzen), Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Profitabilität solcher Handelsstrategien. Das Hauptinteresse liegt bei der Feststellung, ob technische Handelsstrategien profitabel sind. Hierfür werden die verschiedenen Ergebnisse der empirischen Untersuchungen aufgezeigt.
Im Kapitel 3 werden die, für die Ausarbeitung der empirischen Studien notwendigen Testmethoden und Kennzahlen vorgestellt. Die ersten Erkenntnisse zur Profitabilität von technischen Handelsstrategien wurden durch Hypothesentest gemacht. Durch diesen Test sollte festgestellt werden, ob die Ergebnisse eine Signifikanz besitzen oder ob diese auch rein zufällig zustande hätten kommen können.
Darauffolgend wird die Autokorrelation vorgestellt. Das Auftreten von Autokorrelation in den Kurszeitreihen ist eine essentielle Annahme für die Momentum-Strategie. Die empirischen Untersuchungen liefern zu diesem Thema sehr unterschiedliche Ergebnisse. Bei der Betrachtung von verschiedenen Perioden weichen die Autokorrelationen in den jeweiligen Märkten untereinander ab.
Im Kapitel 4 werden die Ergebnisse der Untersuchungen vorgestellt. Die Untersuchungen weisen sowohl wesentliche Unterschiede in den verschiedenen Märkten als auch Zeiten auf. Daher erfolgt die Aufteilung dieses Kapitels in Aktien- und Währungsmärkte.
Im Kapitel 3 werden die, für die Ausarbeitung der empirischen Studien notwendigen Testmethoden und Kennzahlen vorgestellt. Die ersten Erkenntnisse zur Profitabilität von technischen Handelsstrategien wurden durch Hypothesentest gemacht. Durch diesen Test sollte festgestellt werden, ob die Ergebnisse eine Signifikanz besitzen oder ob diese auch rein zufällig zustande hätten kommen können.
Darauffolgend wird die Autokorrelation vorgestellt. Das Auftreten von Autokorrelation in den Kurszeitreihen ist eine essentielle Annahme für die Momentum-Strategie. Die empirischen Untersuchungen liefern zu diesem Thema sehr unterschiedliche Ergebnisse. Bei der Betrachtung von verschiedenen Perioden weichen die Autokorrelationen in den jeweiligen Märkten untereinander ab.
Im Kapitel 4 werden die Ergebnisse der Untersuchungen vorgestellt. Die Untersuchungen weisen sowohl wesentliche Unterschiede in den verschiedenen Märkten als auch Zeiten auf. Daher erfolgt die Aufteilung dieses Kapitels in Aktien- und Währungsmärkte.
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