Modellierung von Risiken in Kreditinstituten auf der Basis von "Value at Risk". Die "Extreme Value Theory" im Rahmen von Basel III
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- Taschenbuch ausgewählt
- eBook
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Sprache:Deutsch
34,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
14.06.2018
Abbildungen
mit 3 Farbabbildungen
Verlag
GRINSeitenzahl
56
Maße (L/B/H)
21/14,8/0,5 cm
Gewicht
96 g
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-668-72021-3
Ich habe versucht EVT mit vielen verschiedenen Modellen betrachten, und die Vorteile von diesen Modellen am Ende nennen und vergleichen. Für alle Modelle habe ich beispielsweise US-amerikanische Aktien, -Aktienindex und Schweizer Aktien genommen. Als (zum Beispiel) das Block Maxima Modell heute ein Tag mit hohe Varianz vorliegt und auch in der Zukunft mit hohe Varianz prognostiziert, geht das GARCH-Modell realistisch aus, die Varianz in der Zukunft zurückzukehrten. Bei Nichtnormalverteilung von Portpoliorenditen wurde in Histogramm der täglichen Rendite gezeigt und auch als letztes Normalverteilung mit EVT in Schwankungsverteilungsdiagramm verdeutlicht.
Mit der Verwendung von Copula wurde die Verteilung von Rändern verfeinert und Lösungen ermöglicht. Basel III orientierte sich grundsätzlich auf Kapital von Kreditinstituten und dazu Kapitalpuffer, um sie sich in schweren Zeiten in den nächsten Jahren immer stärker Überlebenschancen zu haben. Für zukünftige Risiken und Insolvenzwahrscheinlichkeit wurde in Baselwelt und Ratingagenturen eine mögliche Lösung durch innovative auch gesetzliche Regelungen überlegt. Viele sinnvolle Maßnahmen der Stärkung des Unternehmens(z.B. Verbesserung des Vertriebs, Steigerung der Prozessoptimierung, usw.) tragen auch zu einer Verbesserung des Ratings bei.
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