Modelle zur Schätzung der Volatilität Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten
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Form:Einzelkauf Download
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Sprache:Deutsch
35,96 €
inkl. gesetzl. MwSt.Beschreibung
Produktdetails
Format
Kopierschutz
Nein
Family Sharing
Nein
Text-to-Speech
Nein
Erscheinungsdatum
13.08.2013
Verlag
Deutscher UniversitätsverlagSeitenzahl
192 (Printausgabe)
Dateigröße
14096 KB
Sprache
Deutsch
EAN
9783663087670
Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster. Darüber hinaus zeigt die Autorin, inwieweit neue Konzepte zur Schätzung der Volatilität in die finanzwirtschaftlichen Fragestellungen der Optionsbewertung und der Berechnung des Value at Risk integriert werden können.
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