Die Bewertung von Convertible und Exchangeable Bonds bei stochastischer Zinsentwicklung
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Form:Einzelkauf Download
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Sprache:Deutsch
56,64 €
inkl. gesetzl. MwSt.Beschreibung
Produktdetails
Format
Kopierschutz
Nein
Family Sharing
Nein
Text-to-Speech
Nein
Erscheinungsdatum
07.03.2013
Verlag
Deutscher UniversitätsverlagSeitenzahl
242 (Printausgabe)
Dateigröße
30004 KB
Sprache
Deutsch
EAN
9783322817266
Christoph Wöster entwickelt in einem konsistenten zeitstetigen Modellrahmen zunächst geschlossene Bewertungsformeln für einfache idealtypische Convertible Bonds. Neben einer Beurteilung der an den Finanzmärkten notierten Preise ermöglichen sie die Ermittlung von Sensitivitätskennzahlen, die sich insbesondere im Risikomanagement einsetzen lassen. Die Berücksichtigung marktüblicher Vertragsbestandteile erfolgt anschließend in theoretisch fundierten algorithmischen Lösungsansätzen einer zeitdiskreten Modellwelt.
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