Vor Ort
Merkzettel Warenkorb
Produktbild: A Crash Course on Crises

A Crash Course on Crises Macroeconomic Concepts for Run-Ups, Collapses, and Recoveries

37,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

01.08.2023

Abbildungen

32 b/w illus.

Verlag

Princeton Univers. Press

Seitenzahl

123

Maße (L/B/H)

23,8/16,1/1,8 cm

Gewicht

408 g

Farbe

Anthrazit

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-691-22110-6

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

01.08.2023

Abbildungen

32 b/w illus.

Verlag

Princeton Univers. Press

Seitenzahl

123

Maße (L/B/H)

23,8/16,1/1,8 cm

Gewicht

408 g

Farbe

Anthrazit

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-691-22110-6

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: GPSR Kontakt

Ein neues Kapitel für Ihre Bücher

Ein neues Kapitel für Ihre Bücher

Schenken Sie Ihren alten Schätzen ein zweites Leben und erhalten dafür eine Thalia Geschenkkarte.

Jetzt verkaufen
Jetzt verkaufen

Noch keine Bewertungen vorhanden

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.

Kundinnen und Kunden meinen

Bewertungen (0)
  • Produktbild: A Crash Course on Crises


    • 1 Introduction

      • 1.1 Crashes

      • 1.2 Organization of the Book

      • 1.3 Uses of the Book

      • 1.4 Acknowledgments


    • PART I. GROWING FRAGILITIES: THE RUN-UP TO CRISES

      • 2 Bubbles and Beliefs

        • 2.1 A Model of Bubbles with a Keynesian Beauty Contest

        • 2.2 The Japanese Bubble of the Mid-1980s

        • 2.3 The Internet Bubble of 1998–2000


      • 3 Capital Inflows and Their (Mis)allocation

        • 3.1 A Model of Misallocation

        • 3.2 The Seeds of the Euro Crisis: Portugal’s Twenty-First Century Slump

        • 3.3 Chile’s 1970s Liberalization and 1982 Crash


      • 4 Banks and Their Cousins

        • 4.1 Modern and Shadow Banks

        • 4.2 U.S. Subprime Mortgages and Securitization

        • 4.3 The Spanish Credit Boom of the 2000s


      • PART II. CRASHES: TRIGGERS AND AMPLIFIERS

        • 5 Systemic Risk, Amplification, and Contagion

          • 5.1 Strategic Complementarities, Amplification, Multiplicity

          • 5.2 Systemic Risk in the Irish Banking Sector in the 2000s

          • 5.3 The Emerging Markets’ Storm of 1997–98


        • 6 Solvency and Liquidity

          • 6.1 Debt and the Challenging Illiquidity-Insolvency Distinction

          • 6.2 The Run on the German Banking System in 1931

          • 6.3 The Greek Sovereign Debt Crisis of 2010–12 and the IMF


        • 7 The Nexus between the Private and Public Sectors

          • 7.1 The Diabolic/Doom Loop

          • 7.2 European Banks and Their Sovereigns in 2007–10

          • 7.3 Argentina’s 2001–02 Crisis


        • 8 The Flight to Safety

          • 8.1 Safe Assets

          • 8.2 Borrowing Costs in the Euro Area: The 2010–12 Crisis

          • 8.3 The Pandemic Flight to Safety of 2020


        • PART III. POLICIES AND RECOVERIES

          • 9 Exchange Rate Policies and the Speed of Recoveries

            • 9.1 A Model of Exchange Rates and Recovery

            • 9.2 The Mexican Tequila Crisis of 1994–95

            • 9.3 The Lasting Stagnation from the 2008 Global Financial Crisis


          • 10 The New Conventional Monetary Policy

            • 10.1 Reserve Satiation and Quantitative Easing

            • 10.2 The Bank of Japan’s Innovations since 1998

            • 10.3 The Euro Area Yield Curve during Crisis


          • 11 Fiscal Policy and the Real Interest Rates

            • 11.1 Savings and Investment, Revisited

            • 11.2 The Rise of Savings during the 2020 Pandemic

            • 11.3 The End of the U.S. Great Depression


          • PART IV. PARTING WORDS

            • 12 Conclusion


          • Bibliography

          • Index