Dynamische Multi-Asset-Strategien in Hochzinsphasen Makroökonomische Analyse, Simulation und Handlungsempfehlungen
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Form:Einzelkauf Download
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Sprache:Deutsch
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Produktdetails
Format
Kopierschutz
Nein
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Nein
Text-to-Speech
Nein
Erscheinungsdatum
24.06.2025
Verlag
GRINSeitenzahl
99 (Printausgabe)
Dateigröße
3142 KB
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
EAN
9783389135877
Im Zentrum steht die empirische Analyse historischer Zinsschocks, ergänzt durch Monte-Carlo-Simulationen mit differenzierten Anlegerprofilen und Backtesting dynamischer Portfoliostrategien. Ein in R entwickeltes Modell unterstützt die datenbasierte Optimierung der Portfoliozusammensetzung. Die Ergebnisse zeigen, dass klassische Diversifikationsansätze in Hochzinsphasen an Wirkung verlieren können, während inflationsgeschützte Anleihen, Rohstoffe und defensive Sektoren ein stabileres Chancen-Risiko-Verhältnis bieten.
Neben der kritischen Bewertung geldpolitischer Maßnahmen werden konkrete Handlungsoptionen für Privatanleger und institutionelle Investoren abgeleitet. Die Arbeit liefert praxisrelevante Empfehlungen für ein makroökonomisch fundiertes, flexibles Portfoliomanagement in Hochzinsumfeldern.
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