Vor Ort
Merkzettel Warenkorb
  • Produktbild: Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung
  • Produktbild: Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung

Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung Systematische Kreditrisiken und makroökonomische Theorienbildung

74,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

28.01.2005

Abbildungen

XXXVII, mit 5 Abbildungen, schwarz-weiss Illustrationen

Verlag

Deutscher Universitätsverlag

Seitenzahl

388

Maße (L/B/H)

21/14,8/2,4 cm

Gewicht

545 g

Auflage

1. Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8244-8275-7

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

28.01.2005

Abbildungen

XXXVII, mit 5 Abbildungen, schwarz-weiss Illustrationen

Verlag

Deutscher Universitätsverlag

Seitenzahl

388

Maße (L/B/H)

21/14,8/2,4 cm

Gewicht

545 g

Auflage

1. Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8244-8275-7

Herstelleradresse

Deutscher Universitätsvlg
Abraham-Lincoln-Str. 46
65189 Wiesbaden
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

Ein neues Kapitel für Ihre Bücher

Ein neues Kapitel für Ihre Bücher

Schenken Sie Ihren alten Schätzen ein zweites Leben und erhalten dafür eine Thalia Geschenkkarte.

Jetzt verkaufen
Jetzt verkaufen

Noch keine Bewertungen vorhanden

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.

Kundinnen und Kunden meinen

Bewertungen (0)
  • Produktbild: Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung
  • Produktbild: Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung
  • 1 Einleitung.- 2 Methoden der Kointegration und der multivariaten Zeitreihenanalyse.- 2.1 Zeitreihenmodelle.- 2.2 Vektorautoregressive Prozesse.- 2.3 Theone kointegrierter Zeitreihen.- 2.4 Analyse von kointegrierten VAR Systemen.- 2.5 Bootstrap-Verfahren und Monte-Carlo-Simulation.- 3 Ökonomischer Zusammenhang von Konjunktur und systematischen Kreditrisiken.- 3.1 Theoretische Fundierung konjunkturbedingter Ausfallwahrscheinlichkeiten.- 3.2 Risikobegriff und Messung von Kreditrisiken.- 3.3 Ausgewählte empirische Studien zur Untersuchung des Zusammenhangs von Konjunktur und Ausfallwahrscheinlichkeiten.- 3.4 Ergebnisse einer Umfrage zum Kreditrisikomanagement der 100 größten Kreditinstitute in Deutschland.- 3.5 Der Indikatorenansatz — Measurement without Theory?.- 3.6 Vorstellung des eigenen Untersuchungsansatzes.- 4 Empirische Analyse von VAR Modellen der systematischen Kreditrisiken.- 4.1 Datenbasis, Methodik der Untersuchung und Vorauswahl der Indikatoren.- 4.2 Auswahl und Tests der Modellspezifikationen.- 4.3 Kointegrationsanalyse.- 4.4 Rekursive Analyse.- 4.5 Strukturelle Eigenschaften der Ausfallwahrscheinlichkeitensysteme.- 4.6 Prognoseevaluation der VAR Modelle.- 5 Zusammenfassung.- A. Asymptotische Verteilung der Modellschätzer für das saisonal kointegrierte VAR Modell.- B. Verwendetes Datenmaterial.- C. Einheitswurzeltests.- D. Bestimmung der Ordnung der VAR Modelle.- E. Kointegrationsrelationen und Ladungsmatrizen.- F. Berechnung der Pseudoinverse oder Moore-Penrose-Inverse.- G. Impuls Antwort Folgen.- H. Vorhersagefehler-Varianzen.- I. Prognosen und Konfidenzintervalle.- J. Boxplots für die Verteilungen der RMSE-Werte.