Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung Systematische Kreditrisiken und makroökonomische Theorienbildung
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Sprache:Deutsch
71,93 €
inkl. gesetzl. MwSt.Beschreibung
Produktdetails
Format
Kopierschutz
Nein
Family Sharing
Nein
Text-to-Speech
Nein
Erscheinungsdatum
27.02.2015
Verlag
Deutscher UniversitätsverlagSeitenzahl
388 (Printausgabe)
Dateigröße
51843 KB
Sprache
Deutsch
EAN
9783322819079
Matthias Wagatha erarbeitet ein bedingtes Modellgerüst für die Kreditrisikoanalyse, das eine explizite Verknüpfung zwischen systematischen Kreditrisiken und internationalen makroökonomischen Systemen herstellt. Hierzu werden anhand von vektorautoregressiven Modellen in Verbindung mit Kointegrationskonzepten makroökonomische Theorien aufgestellt und überprüft. Durch eine praktische Umsetzung wird der Zusammenhang von Kreditausfallzyklen und Konjunktur verdeutlicht.
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