KI-Beratung Beta
Vor Ort
Merkzettel Warenkorb
  • Produktbild: Séminaire de Probabilités XLIV
  • Produktbild: Séminaire de Probabilités XLIV
Band 2046

Séminaire de Probabilités XLIV

Aus der Reihe Lecture Notes in Mathematics

49,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

17.05.2012

Abbildungen

VIII, 469 p. 17 illus., 10 illus. in color.

Herausgeber

Catherine Donati-Martin + weitere

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

469

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/2,6 cm

Gewicht

721 g

Auflage

2012

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-642-27460-2

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

17.05.2012

Abbildungen

VIII, 469 p. 17 illus., 10 illus. in color.

Herausgeber

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

469

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/2,6 cm

Gewicht

721 g

Auflage

2012

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-642-27460-2

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

Email: ProductSafety@springernature.com

Ein neues Kapitel für Ihre Bücher

Ein neues Kapitel für Ihre Bücher

Schenken Sie Ihren alten Schätzen ein zweites Leben und erhalten Sie dafür eine Thalia Geschenkkarte.

Jetzt verkaufen
Jetzt verkaufen

Noch keine Bewertungen vorhanden

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.

Kundinnen und Kunden meinen

Bewertungen (0)
  • Produktbild: Séminaire de Probabilités XLIV
  • Produktbild: Séminaire de Probabilités XLIV
  • Context trees, variable length Markov chains and dynamical sources.- Martingale property of generalized stochastic exponentials.- Some classes of proper integrals and generalized Ornstein-Uhlenbeck processes.- Martingale representations for diffusion processes and backward stochastic differential equations.- Quadratic Semimartingale BSDEs Under an Exponential Moments Condition.- The derivative of the intersection local time of Brownian motion through Wiener chaos.- On the occupation times of Brownian excursions and Brownian loops.- Discrete approximation to solution flows of Tanaka’s SDE related to Walsh Brownian motion.- Spectral Distribution of the Free unitary Brownian motion: another approach.- Another failure in the analogy between Gaussian and semicircle laws.- Global solutions to rough differential equations with unbounded vector fields.- Asymptotic behavior of oscillatory fractional processes.- Time inversion property for rotation invariant self-similar diffusion processes.- On Peacocks: a general introduction to two articles.- Some examples of peacocks in a Markovian set-up.- Peacocks obtained by normalisation; strong and very strong peacocks.- Branching Brownian motion: Almost sure growth along scaled paths.- On the delocalized phase of the random pinning model.- Large deviations for Gaussian stationary processes and semi-classical analysis.- Girsanov theory under a finite entropy condition.