Introduction to Quantitative Methods for Financial Markets

Inhaltsverzeichnis

I Interest Rates.- II Financial Products.- III The No-Arbitrage Principle.- IV European and American Options.- The Binomial Option Pricing Model.- VI The Black-Scholes Model.- VII The Black-Scholes Formula.- VIII Stock-Price Models.- IX Interest Rate Models and the Valuation of Interest Rate Derivatives.- X Numerical Tools.- XI Simulation Methods.- XII Calibrating Models – Inverse Problems.- XIII Case Studies: Exotic Derivatives.- XIV Portfolio-Optimization.- XV Introduction to Credit Risk Models.

Introduction to Quantitative Methods for Financial Markets

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Beschreibung

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

24.07.2013

Verlag

Springer Basel

Seitenzahl

191

Maße (L/B/H)

23,3/15,4/1,5 cm

Beschreibung

Rezension

From the reviews:

“The aim of this book is twofold. Firstly to equip the reader with the fundamental mathematical skills associated with modern finance and secondly to relate these skills to practical outcomes. … It is written as an introductory text for senior undergraduates or early graduate students with a reasonable background in mathematics. … For the interested reader references are provided if they wish to further enrich their knowledge. Also, at the end of each chapter a number of beneficial exercises are provided.” (John O’Hara, zbMATH, Vol. 1273, 2013)

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

24.07.2013

Verlag

Springer Basel

Seitenzahl

191

Maße (L/B/H)

23,3/15,4/1,5 cm

Gewicht

338 g

Auflage

2013

Originaltitel

Einführung in die Finanzmathematik

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-0348-0518-6

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