Eigenmittelunterlegung von Finanzinnovationen

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung.- 2. Begriff der Finanzinnovationen.- 2.1 Definitionen der verschiedenen Arten von Finanzinnovationen.- 2.1.1 Finanzprozeßinnovationen.- 2.1.2 Finanzmarktinnovationen.- 2.1.3 Finanzproduktinnovationen.- 2.1.3.1 Originäre Finanzproduktinnovationen.- 2.1.3.2 Derivative Finanzproduktinnovationen.- 2.2 Übersicht der Finanzinnovationen.- 3. Entstehung der 6. KWG-Novelle und der aktuellen Fassung des Grundsatzes I.- 3.1 Strukturwandel auf den Finanzmärkten.- 3.2 Richtlinien der EU-Kommission.- 3.2.1 Wertpapierdienstleistungsrichtlinie.- 3.2.2 Kapitaladäquanzrichtlinie.- 3.2.3 Kapitaladäquanzrichtlinie II.- 3.2.4 BCCI-Folgerichtlinie.- 3.2.5 Richtlinien zum Netting.- 3.3 Marktrisikoregelungen des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht.- 4. Darstellung der für Finanzinnovationen relevanten Regelungen des KWG und des Grundsatzes I.- 4.1 Definition des KWG für Kreditinstitute.- 4.2 Abgrenzung von Anlage- und Handelsbuch.- 4.3 Abgrenzung von Handelsbuch- und Nichthandelsbuchinstituten.- 4.4 Berechnung des haftenden Eigenkapitals und der Eigenmittel.- 4.5 Angemessenheit der Eigenmittel.- 4.6 Unterlegung der Adressenausfallrisiken des Anlagebuchs.- 4.6.1 Bilanzaktiva.- 4.6.2 Traditionelle außerbilanzielle Geschäfte.- 4.6.3 Derivate.- 4.7 Unterlegung der Währungs- und Goldpreisrisiken des Anlage- und Handelsbuchs.- 4.8 Unterlegung der Rohwarenrisiken des Anlage- und Handelsbuchs.- 4.8.1 Standardmethode.- 4.8.2 Zeitfächermethode.- 4.9 Unterlegung der Zinsänderungs- und Aktienkursrisiken des Handelsbuchs.- 4.9.1 Bildung von Nettopositionen.- 4.9.2 Zinsänderungsrisiken.- 4.9.2.1 Allgemeine Zinsänderungsrisiken.- 4.9.2.1.1 Jahresbandmethode.- 4.9.2.1.2 Durationmethode.- 4.9.2.2 Besondere Zinsänderungsrisiken.- 4.9.3 Aktienkursrisiken.- 4.9.3.1 Allgemeine Aktienkursrisiken.- 4.9.3.2 Besondere Aktienkursrisiken.- 4.9.3.3 Aktienindexpositionen.- 4.10 Unterlegung der Adressenausfallrisiken des Handelsbuchs.- 4.10.1 Abwicklungsrisiken.- 4.10.2 Vorleistungsrisiken.- 4.10.3 Adressenausfallrisiken von Pensions- und Leihgeschäften.- 4.10.4 Adressenausfallrisiken von OTC-Derivaten.- 4.10.5 Forderungen im Zusammenhang mit dem Handelsbuch.- 4.11 Unterlegung der Optionspreisrisiken.- 4.11.1 Delta-Plus-Methode.- 4.11.2 Szenario-Matrix-Methode.- 4.12 Unterlegung der Marktpreisrisiken mit bankintemen Risikomodellen.- 4.12.1 Anforderungen für den Einsatz.- 4.12.2 Berechnung des Unterlegungsbetrags.- 4.13 Unterlegung von Überschreitungen der Großkreditobergrenzen.- 4.13.1 Anlagebuch-Großkredite.- 4.13.2 Gesamtbuch-Großkredite.- 4.13.3 Handelsbuch-Großkredite.- 4.13.4 Anrechnung von Krediten auf die Großkreditobergrenzen.- 4.13.5 Ermittlungs- und Meldetumus.- 5. Bankinterne Risikomodelle.- 5.1 Methoden zur Berechnung des Value-at-Risk.- 5.1.1 Varianz-Kovarianz-Methode.- 5.1.2 Historische Simulation.- 5.1.3 Monte-Carlo-Simulation.- 5.1.4 Vor- und Nachteile der Methoden.- 5.2 Streßtests.- 6. Veränderungen der Unterlegungsbeträge bei zusätzlich in die Unterlegung einzubeziehenden Positionen.- 6.1 Adressenausfallrisiken des Anlagebuchs.- 6.1.1 Bilanzaktiva.- 6.1.2 Traditionelle außerbilanzielle Geschäfte.- 6.1.3 Derivate.- 6.2 Wähnmgs- und Goldpreisrisiken.- 6.2.1 Währungsrisiken.- 6.2.2 Goldpreisrisiken.- 6.3 Rohwarenrisiken.- 6.3.1 Standardmethode.- 6.3.2 Zeitfächermethode.- 6.4 Zinsänderungsrisiken.- 6.4.1 Allgemeine Zinsänderungsrisiken.- 6.4.1.1 Jahresbandmethode.- 6.4.1.2 Durationmethode.- 6.4.2 Besondere Zinsänderungsrisiken.- 6.5 Aktienkursrisiken.- 6.5.1 Allgemeine Aktienkursrisiken.- 6.5.2 Besondere Aktienkursrisiken.- 6.5.3 Aktienindexpositionen.- 6.6 Adressenausfallrisiken des Handelsbuchs.- 6.6.1 Abwicklungsrisiken.- 6.6.2 Vorleistungsrisiken.- 6.6.3 Adressenausfallrisiken von Pensions- und Leihgeschäften.- 6.6.4 Adressenausfallrisiken von OTC-Derivaten.- 6.7 Optionspreisrisiken.- 6.7.1 Delta-Plus-Methode.- 6.7.2 Szenario-Matrix-Methode.- 6.8 Marktpreisrisiken bei Verwenung von bankintemen Risikomodellen.- 6.9 Großkreditrisiken.- 7. Veränderung des Gesamt-Unterlegungsbetrags bei Aufnahme von einzelnen Finanzinnovationen.- 7.1 Originäre Finanzinnovationen.- 7.1.1 Anleihevarianten.- 7.1.2 Geldmarktinstrumente.- 7.1.3 Euronote Facilities.- 7.2 Derivate.- 7.2.1 Swaps.- 7.2.1.1 Zins-Swaps.- 7.2.1.2 Währungs-Swaps.- 7.2.1.3 Swapvarianten.- 7.2.2 Futures.- 7.2.2.1 Financial Futures.- 7.2.2.1.1 Zins-Futures.- 7.2.2.1.2 Währungs-Futures.- 7.2.2.1.3 Aktienindex-Futures.- 7.2.2.2 Rohwaren-Futures.- 7.2.3 Optionen.- 7.2.3.1 Optionen auf Anleihen.- 7.2.3.2 Devisen-Optionen.- 7.2.3.3 Aktien-Optionen.- 7.2.3.4 Rohwaren-Optionen.- 7.2.3.5 Caps, Floors, Collars.- 7.2.4 Kreditderivate.- 7.2.4.1 Credit Default Swaps.- 7.2.4.2 Total Return Swaps.- 7.2.4.3 Credit Linked Notes.- 7.3 Sonstige Finanzinnovationen.- 7.3.1 Wertpapier-Leihgeschäfte.- 73.2 Wertpapier-Pensionsgeschäfte.- 7.3.2.1 Echte Wertpapier-Pensionsgeschäfte.- 7.3.2.2 Unechte Wertpapier-Pensionsgeschäfte.- 8. Fazit.- 9. Ausblick.
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Eigenmittelunterlegung von Finanzinnovationen

Eine Analyse der regulatorischen Standardmethoden und bankinterner Risikosteuerungsmodelle

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Beschreibung

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

29.10.2001

Verlag

Deutscher Universitätsvlg

Seitenzahl

223

Maße (L/B/H)

21/14,8/1,4 cm

Beschreibung

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

29.10.2001

Verlag

Deutscher Universitätsvlg

Seitenzahl

223

Maße (L/B/H)

21/14,8/1,4 cm

Gewicht

329 g

Auflage

2001

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8244-7504-9

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