Der ökonomische Wert einer dynamischen Volatilitäts-Timing-Strategie im Portfoliokontext
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- Taschenbuch ausgewählt
- eBook
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Sprache:Deutsch
39,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
29.06.2016
Verlag
GRINSeitenzahl
88
Maße (L/B/H)
21/14,8/0,7 cm
Gewicht
141 g
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-668-20619-9
Dagegen existiert eine Vielzahl von Studien, welche die Möglichkeiten der Prognostizierbarkeit des zweiten zentralen Moments der Verteilung in den Fokus rücken. Derartige Schätzungen führen oftmals zu wesentlich besseren Schätzergebnissen und eignen sich darüber hinaus besonders gut für kürzere Zeiträume. In Bereichen wie Portfolio- oder Risikomanagement repräsentieren die Möglichkeiten der Prognosen von Volatilitäten ein sehr beachtliches Themengebiet, das immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die Volatilität gehört zu den mit Abstand entscheidendsten Elementen hinsichtlich der Portfoliosteuerung. In diesem Zusammenhang müssen auch die Korrelationen zwischen den einzelnen Assets des Portfolios geschätzt werden.
Die vorliegende Masterarbeit thematisiert sowohl theoretisch als auch anhand einer empirischen Untersuchung die dynamische Volatilitäts-Timing-Strategie in einem portfoliotheoretischen Kontext. Einer der Schwerpunkte dieser Abhandlung liegt auf der Vorstellung und Umsetzung einer Methode zur Schätzung der Varianzen und Kovarianzen aus der Literatur. Unter anderem wird ein Ansatz zur Messung des ökonomischen Wertes gegenüber einer passiven Strategie vorgeschlagen.
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