Optionen, Futures und andere Derivate

Inhaltsverzeichnis


  • Futures-Märkte und zentrale Gegenparteien

  • Absicherungsstrategien mit Futures

  • Zinssätze

  • Bestimmung von Forward- und Futures-Preisen

  • Swaps

  • XVAs

  • Optionsmärkte

  • Eigenschaften von Aktienoptionen

  • Handelsstrategien mit Optionen

  • Binomialbäume

  • Wiener-Prozesse und Itôs Lemma

  • Das Black-Scholes-Merton-Modell

  • Mitarbeiteroptionen

  • Optionen auf Aktienindizes und Währungen

  • Optionen auf Futures und das Black-Modell

  • Sensitivitäten von Optionspreisen

  • Volatility Smiles

  • Value at Risk

  • Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen

  • Kreditrisiko

  • Kreditderivate

  • Exotische Optionen

  • Modellierung und numerische Verfahren: Vertiefung

  • Martingale und Wahrscheinlichkeitsmaße

  • Zinsderivate: Die Standard-Markt-Modelle

  • Konvexität, Zahlungstermine, Quantos

  • Gleichgewichtsmodelle für die Short Rate

  • No-Arbitrage-Modelle der Short Rate

  • Das HJM-, das LIBOR-Market-Modell und mehrere Zinsstrukturkurven

  • Energie- und Rohstoffderivate

  • Realoptionen

  • Große Verluste bei Derivatgeschäften und ihre Lehren

Optionen, Futures und andere Derivate

Buch (Gebundene Ausgabe)

69,95 €

inkl. gesetzl. MwSt.

Optionen, Futures und andere Derivate

Ebenfalls verfügbar als:

Gebundenes Buch

Gebundenes Buch

ab 69,95 €
eBook

eBook

ab 55,99 €

Beschreibung

Die vorliegende zehnte Auflage beinhaltet u.a. neue Kapitel zu den Themen Swaps, Bewertungsanpassungen und die Behandlung von negativen Zinssätzen in Bepreisungsmodellen. Zudem gibt ein neues Kapitel 31, das Zinsstruktur-Gleichgewichtsmodelle, die Berechnung von Sensitivitätskennzahlen und die Dynamik von Smiles vertieft  darstellt.  Die  Materialien  zu  CCPs,  zur  Regulierung  von  OTC-Derivaten,  zu  Tailing,  zum  Bootstrap-Verfahren und zu Wandelanleihen wurden erweitert und verbessert.

Details

Verkaufsrang

40760

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

01.03.2019

Verlag

Pearson Studium ein Imprint von Pearson Deutschland

Seitenzahl

1072

Maße (L/B/H)

24,8/18,4/5,5 cm

Beschreibung

Details

Verkaufsrang

40760

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

01.03.2019

Verlag

Pearson Studium ein Imprint von Pearson Deutschland

Seitenzahl

1072

Maße (L/B/H)

24,8/18,4/5,5 cm

Gewicht

1930 g

Auflage

10. aktualisierte Auflage

Reihe

Pearson Studium - Economic BWL

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-86894-349-8

Das meinen unsere Kund*innen

0.0

0 Bewertungen

Informationen zu Bewertungen

Zur Abgabe einer Bewertung ist eine Anmeldung im Kund*innenkonto notwendig. Die Authentizität der Bewertungen wird von uns nicht überprüft. Wir behalten uns vor, Bewertungstexte, die unseren Richtlinien widersprechen, entsprechend zu kürzen oder zu löschen.

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kund*innen durch Ihre Meinung

Erste Bewertung verfassen

Unsere Kund*innen meinen

0.0

0 Bewertungen filtern

Weitere Artikel finden Sie in

  • Optionen, Futures und andere Derivate

    • Futures-Märkte und zentrale Gegenparteien

    • Absicherungsstrategien mit Futures

    • Zinssätze

    • Bestimmung von Forward- und Futures-Preisen

    • Swaps

    • XVAs

    • Optionsmärkte

    • Eigenschaften von Aktienoptionen

    • Handelsstrategien mit Optionen

    • Binomialbäume

    • Wiener-Prozesse und Itôs Lemma

    • Das Black-Scholes-Merton-Modell

    • Mitarbeiteroptionen

    • Optionen auf Aktienindizes und Währungen

    • Optionen auf Futures und das Black-Modell

    • Sensitivitäten von Optionspreisen

    • Volatility Smiles

    • Value at Risk

    • Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen

    • Kreditrisiko

    • Kreditderivate

    • Exotische Optionen

    • Modellierung und numerische Verfahren: Vertiefung

    • Martingale und Wahrscheinlichkeitsmaße

    • Zinsderivate: Die Standard-Markt-Modelle

    • Konvexität, Zahlungstermine, Quantos

    • Gleichgewichtsmodelle für die Short Rate

    • No-Arbitrage-Modelle der Short Rate

    • Das HJM-, das LIBOR-Market-Modell und mehrere Zinsstrukturkurven

    • Energie- und Rohstoffderivate

    • Realoptionen

    • Große Verluste bei Derivatgeschäften und ihre Lehren