Produktbild: Optionen, Futures und andere Derivate

Optionen, Futures und andere Derivate

69,95 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

01.03.2019

Verlag

Pearson Studium ein Imprint von Pearson Deutschland

Seitenzahl

1072

Maße (L/B/H)

5,6/18,2/25 cm

Gewicht

1916 g

Auflage

10., aktualisierte Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-86894-349-8

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

01.03.2019

Verlag

Pearson Studium ein Imprint von Pearson Deutschland

Seitenzahl

1072

Maße (L/B/H)

5,6/18,2/25 cm

Gewicht

1916 g

Auflage

10., aktualisierte Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-86894-349-8

Herstelleradresse

Pearson Studium
St.-Martin-Str. 82
81541 München
Deutschland
Email: info@pearson.de
Url: www.pearson.de
Telephone: +49 89 954597100

Ein neues Kapitel für Ihre Bücher

Ein neues Kapitel für Ihre Bücher

Schenken Sie Ihren alten Schätzen ein zweites Leben und erhalten dafür eine Thalia Geschenkkarte.

Jetzt verkaufen
Jetzt verkaufen

Noch keine Bewertungen vorhanden

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.

Kundinnen und Kunden meinen

Bewertungen (0)

  • Produktbild: Optionen, Futures und andere Derivate

    • Futures-Märkte und zentrale Gegenparteien
    • Absicherungsstrategien mit Futures
    • Zinssätze
    • Bestimmung von Forward- und Futures-Preisen
    • Swaps
    • XVAs
    • Optionsmärkte
    • Eigenschaften von Aktienoptionen
    • Handelsstrategien mit Optionen
    • Binomialbäume
    • Wiener-Prozesse und Itôs Lemma
    • Das Black-Scholes-Merton-Modell
    • Mitarbeiteroptionen
    • Optionen auf Aktienindizes und Währungen
    • Optionen auf Futures und das Black-Modell
    • Sensitivitäten von Optionspreisen
    • Volatility Smiles
    • Value at Risk
    • Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen
    • Kreditrisiko
    • Kreditderivate
    • Exotische Optionen
    • Modellierung und numerische Verfahren: Vertiefung
    • Martingale und Wahrscheinlichkeitsmaße
    • Zinsderivate: Die Standard-Markt-Modelle
    • Konvexität, Zahlungstermine, Quantos
    • Gleichgewichtsmodelle für die Short Rate
    • No-Arbitrage-Modelle der Short Rate
    • Das HJM-, das LIBOR-Market-Modell und mehrere Zinsstrukturkurven
    • Energie- und Rohstoffderivate
    • Realoptionen
    • Große Verluste bei Derivatgeschäften und ihre Lehren