Optionen, Futures und andere Derivate
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Sprache:Deutsch
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Verlag:Pearson Studium ein Imprint von Pearson Benelux B.V.
79,95 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsdatum
01.07.2022
Verlag
Pearson Studium ein Imprint von Pearson Benelux B.V.Seitenzahl
1040
Maße (L/B/H)
24,6/17,5/6,1 cm
Gewicht
1868 g
Farbe
Beige / Ozeanblau
Auflage
11., aktualisierte Auflage
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-86894-431-0
Die vorliegende elfte Auflage wurde umfangreich überarbeitet und beinhaltet u.a. den Wegfall des LIBOR. Die Overnight-Zinssätze, die den LIBOR ersetzen werden, kommen ausführlich mit Beispielen zur Geltung. Das
Kapitel über Wiener-Prozesse deckt nun auch die fraktionale Brownsche Bewegung ab. Rough Volatility Modelle, die über die letzten Jahre ihre Eignung beim Kalibrieren an Volatilitätsoberflächen gezeigt haben, wurden zu den bisher betrachteten Modellen hinzugefügt. Bei der Bewertung und dem Hedging von Derivaten wird zunehmend Maschinelles Lernen eingesetzt. Natürlich werden auch Änderungen im regulatorischen Umfeld (z.B. Basel IV) wieder behandelt.
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