Autokorrelationen in der historischen Simulation Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken
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Sprache:Deutsch
49,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
13.03.2018
Abbildungen
XVII, 113 S. 15 Abb.
Verlag
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbHSeitenzahl
113
Maße (B/H)
14,8/21 cm
Gewicht
182 g
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-658-21107-3
Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung führt Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation. Nach der Verknüpfung der grundlegenden statistischen Eigenschaften mit der praktischen Anwendung folgt eine umfassende empirische Analyse zu den verschiedenen Ausprägungen und Einflussfaktoren. So kann zusammengefasst werden, dass die Differenzenmethode eine ausreichende Prognosegüte gewährleistet. Für niveauunabhängige Verfahren kann hingegen ein Kausalzusammenhang aus geminderter Prognosegüte und Autokorrelationen festgestellt werden.
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