Pricing Export Credit A Concise Framework with Examples and Implementation Code in R
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Sprache:Englisch
82,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsdatum
08.05.2021
Abbildungen
XXVI, 246 p. 104 illus.
Verlag
SpringerSeitenzahl
246
Maße (L/B/H)
24,1/16/2,1 cm
Gewicht
576 g
Auflage
21001 Auflage 1st edition 2021
Sprache
Englisch
ISBN
978-3-030-70284-7
Pricing of export credit is a challenge in the globalised world trade. Annual premia represent billions of euros or dollars and may determine competition. This book develops a rigorous new framework for pricing export credit products, e.g. buyer and supplier credit insurance and performance and working capital guarantees , based on well-known financial and actuarial theories. It introduces the products, the theories and the different data sources in order to apply the mathematical and financial ideas, e.g. discounting, risk-neutral valuation and Merton type defaults. It shows the differences of historical experience and implicit market pricing assumptions. The well-known OECD Arrangement is used as a benchmark for some part of the framework. Short code snippets in R are given in order to re-perform the results and have a basis to try own ideas. Many unprecedented exhibits give new insights into the subject matter. The book is targeted at practitioners and actuaries in the field with agood quantitative background.
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