Preise in Finanzmärkten Replikation und verallgemeinerte Diskontierung
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Sprache:Deutsch
37,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
06.07.2023
Abbildungen
XIII, 314 S. 41 Abb., 8 Abb. in Farbe.
Verlag
Springer BerlinSeitenzahl
314
Maße (L/B/H)
24/16,8/1,8 cm
Gewicht
552 g
Auflage
2. Auflage 2023
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-662-67147-4
Im Buch wird die Replikationsstrategie zur Bewertung zustandsabhängiger Zahlungsströme dargestellt, wobei der Schwerpunkt auf zeitdiskrete Modelle gelegt wird. Eine Besonderheit des Textes besteht darin, dass die Preisfindung im ersten Teil als verallgemeinerte Diskontierung algebraisch, ohne Verwendung von Wahrscheinlichkeitstheorie, formuliert wird. Im zweiten Teil wird das Bewertungsverfahren ein weiteres Mal, aber diesmal mit Methoden der diskreten stochastischen Analysis, hergeleitet. Schließlich wird gezeigt, dass sich die wahrscheinlichkeitstheoretische Formulierung der Replikationsstrategie in die stetige Finanzmathematik übertragen lässt und auch hier als verallgemeinerte Diskontierung interpretiert werden kann.
Am Ende jedes Kapitels finden Sie – neben passenden Übungsaufgaben – einen Abschnitt Das Wichtigste im Überblick , in dem die wesentlichen Begriffsbildungen, Konzepte und Resultate des jeweiligen Kapitels in knapper Form zusammengestellt wurden. Zu allen Übungsaufgaben werden vollständige Musterlösungen angeboten. Darüber hinaus steht Ihnen auf YouTube eine Playlist mit Lehrvideos zur Verfügung.
Für die zweite Auflage wurde der Text an zahlreichen Stellen im Detail verbessert und es wurden neue Übungsaufgaben aufgenommen. Darüber hinaus wurde der Text um Abschnitte zur Bewertung von Aktienanleihen und Barrier-Optionen ergänzt. Die in der ersten Auflage angegebenen Bewertungsalgorithmen für europäische und amerikanische Call- und Put-Optionen mit und ohne Dividendenzahlungen des Basiswerts wurden überarbeitet, effizienter gestaltet und als MATLAB- bzw. Octave-Programme umgeschrieben.
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