Portfolio Theory and Risk Management
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Sprache:Englisch
117,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsdatum
02.03.2015
Abbildungen
35 b/w illus. 75 exercises, Zeichnungen, nicht spezifiziert, Raster, nicht spezifiziert, Worked examples or Exercises
Verlag
Cambridge AcademicSeitenzahl
172
Maße (L/B/H)
23,5/15,7/1,4 cm
Gewicht
361 g
Sprache
Englisch
ISBN
978-1-107-00367-5
With its emphasis on examples, exercises and calculations, this book suits advanced undergraduates as well as postgraduates and practitioners. It provides a clear treatment of the scope and limitations of mean-variance portfolio theory and introduces popular modern risk measures. Proofs are given in detail, assuming only modest mathematical background, but with attention to clarity and rigour. The discussion of VaR and its more robust generalizations, such as AVaR, brings recent developments in risk measures within range of some undergraduate courses and includes a novel discussion of reducing VaR and AVaR by means of hedging techniques. A moderate pace, careful motivation and more than 70 exercises give students confidence in handling risk assessments in modern finance.
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