Portfolio Theory and Risk Management
-
- Hardcover
- Taschenbuch ausgewählt
- eBook
-
Sprache:Englisch
61,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
07.08.2014
Abbildungen
35 b/w illus. 75 exercises, Zeichnungen, nicht spezifiziert, Raster, nicht spezifiziert, Worked examples or Exercises
Verlag
Cambridge University PressSeitenzahl
172
Maße (L/B/H)
22,9/15,2/1 cm
Gewicht
259 g
Sprache
Englisch
ISBN
978-0-521-17714-6
With its emphasis on examples, exercises and calculations, this book suits advanced undergraduates as well as postgraduates and practitioners. It provides a clear treatment of the scope and limitations of mean-variance portfolio theory and introduces popular modern risk measures. Proofs are given in detail, assuming only modest mathematical background, but with attention to clarity and rigour. The discussion of VaR and its more robust generalizations, such as AVaR, brings recent developments in risk measures within range of some undergraduate courses and includes a novel discussion of reducing VaR and AVaR by means of hedging techniques. A moderate pace, careful motivation and more than 70 exercises give students confidence in handling risk assessments in modern finance.
Ein neues Kapitel für Ihre Bücher
Ein neues Kapitel für Ihre Bücher
Schenken Sie Ihren alten Schätzen ein zweites Leben und erhalten Sie dafür eine Thalia Geschenkkarte.
Noch keine Bewertungen vorhanden
Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel
Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.
Kurze Frage zu unserer Seite
Vielen Dank für Ihr Feedback
Wir nutzen Ihr Feedback, um unsere Produktseiten zu verbessern. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihnen keine Rückmeldung geben können. Falls Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten, können Sie sich aber gerne an unseren Kund*innenservice wenden.
zum Kundenservice