Integration und Volatilität bei Emerging Markets
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Sprache:Deutsch
49,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
25.11.2005
Abbildungen
XXXVI, 247 S. 22 Abb.
Verlag
Deutscher UniversitätsverlagSeitenzahl
247
Maße (L/B/H)
21/14,8/1,6 cm
Gewicht
371 g
Auflage
1 Auflage 2006
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-8350-0194-7
An ausgewählten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich für die beiden genannten Entwicklungen empirische Belege finden lassen. Er klassifiziert bereits verfügbare ARCH-/GARCH-Modelle zur adäquaten Beschreibung der Volatilitätsmuster der Emerging Markets und nimmt eine eigenständige Modellerweiterung zur Anpassung der Mittelwertgleichung vor. Beim empirischen Test von sechs unterschiedlichen Modellen hinsichtlich ihrer Schätz- und Prognoseeigenschaften erweist sich das Modell des Autors als das Geeignetste.
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