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Produktbild: Lectures on Risk Theory

Lectures on Risk Theory

Aus der Reihe Teubner Skripten zur Mathematischen Stochastik

48,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.01.1996

Abbildungen

X, 200 p.

Verlag

Vieweg & Teubner

Seitenzahl

200

Maße (L/B/H)

24,4/17/1,2 cm

Gewicht

382 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st edition 1996

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-519-02735-5

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.01.1996

Abbildungen

X, 200 p.

Verlag

Vieweg & Teubner

Seitenzahl

200

Maße (L/B/H)

24,4/17/1,2 cm

Gewicht

382 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st edition 1996

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-519-02735-5

Herstelleradresse

Vieweg+Teubner Verlag
Abraham-Lincoln-Straße 46
65189 Wiesbaden
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • 1 The Claim Arrival Process.- 1.1 The Model.- 1.2 The Erlang Case.- 1.3 A Characterization of the Exponential Distribution.- 1.4 Remarks.- 2 The Claim Number Process.- 2.1 The Model.- 2.2 The Erlang Case.- 2.3 A Characterization of the Poisson Process.- 2.4 Remarks.- 3 The Claim Number Process as a Markov Process.- 3.1 The Model.- 3.2 A Characterization of Regularity.- 3.3 A Characterization of the Inhomogeneous Poisson Process.- 3.4 A Characterization of Homogeneity.- 3.5 A Characterization of the Poisson Process.- 3.6 A Claim Number Process with Contagion.- 3.7 Remarks.- 4 The Mixed Claim Number Process.- 4.1 The Model.- 4.2 The Mixed Poisson Process.- 4.3 The Pólya-Lundberg Process.- 4.4 Remarks.- 5 The Aggregate Claims Process.- 5.1 The Model.- 5.2 Compound Distributions.- 5.3 A Characterization of the Binomial, Poisson, and Negativebinomial Distributions.- 5.4 The Recursions of Panjer and DePril.- 5.5 Remarks.- 6 The Risk Process in Reinsurance.- 6.1 The Model.- 6.2 Thinning a Risk Process.- 6.3 Decomposition of a Poisson Risk Process.- 6.4 Superposition of Poisson Risk Processes.- 6.5 Remarks.- 7 The Reserve Process and the Ruin Problem.- 7.1 The Model.- 7.2 Kolmogorov’s Inequality for Positive Supermartingales.- 7.3 Lundberg’s Inequality.- 7.4 On the Existence of a Superadjustment Coefficient.- 7.5 Remarks.- Appendix: Special Distributions.- Auxiliary Notions.- Measures.- Generalities on Distributions.- Discrete Distributions.- Continuous Distributions.- List of Symbols.- Author Index.