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Produktbild: Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications
Band 36

Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications Centro Stefano Franscini, Ascona, 1993

Aus der Reihe Progress in Probability

51,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

13.11.2013

Abbildungen

X, 394 p.

Herausgeber

Erwin Bolthausen + weitere

Verlag

Springer Basel

Seitenzahl

394

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/2,3 cm

Gewicht

616 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 1995

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-0348-7028-3

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

13.11.2013

Abbildungen

X, 394 p.

Herausgeber

Verlag

Springer Basel

Seitenzahl

394

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/2,3 cm

Gewicht

616 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 1995

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-0348-7028-3

Herstelleradresse

Springer-Verlag GmbH
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • Propagation of chaos — the inverse problem.- A remark on stachastic dynamics on the infinite-dimensional torus.- Diffusion-approximation for the advection-diffusion of a passive scalar by a space-time Gaussian velocity field.- A new space of white noise distributions and applications to SPDE’s.- Dissipativity of three-dimensional stochastic Navier-Stokes equation.- Bernstein diffusions and Euclidean quantum field theory.- A Fubini theorem for generalized Stratonovich integrals.- Large deviations via parameter dependent change of measure, and an application to the lower tail of Gaussian processes.- An equation modelling transport of a substance in a stochastic medium.- Stochastic representation of unitary quantum evolution.- Critical dimensions for the existence of self-intersection local times of the Brownian sheet in ?d.- Density estimates for stochastic partial differential equations.- Almost sure convergence of stochastic differential equations of jump-diffusion type.- Applications and foundations of quasi sure analysis.- A duality formula on the Poisson space and some applications.- Generalized functions and stochastic processes.- On the geometry defined by Dirichlet forms.- Random Brownian scaling and some absolute continuity relationships.- Recent progress in the hypercontractive semigroups.- Financial models.- Alternative estimators of a diffusion model of the term structure of interest rates. A Monte Carlo comparison.- Backward stochastic differential equations. Option hedging under additional cost.- Componentwise and vector stochastic integration with respect to certain multi-dimensional continuous local martingales.- Stock price returns and the Joseph effect: A fractional version of the Black-Scholes model.- Critical price for an American option nearmaturity.- Hedging of options under discrete observation on assets with stochastic volatility.- Convergence of option values under incompleteness.- Portfolio selection with transaction costs.