Volatilität als eigenständiges Asset. Definition, Eigenschaften, Berechnung
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Form:Einzelkauf Download
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Sprache:Deutsch
18,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.Beschreibung
Produktdetails
Format
ePUB
Kopierschutz
Nein
Family Sharing
Nein
Text-to-Speech
Ja
Erscheinungsdatum
27.08.2014
Verlag
GRINSeitenzahl
47 (Printausgabe)
Dateigröße
690 KB
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
EAN
9783656731375
Aus dem Inhalt:
Methoden zur Bestimmung von Optionspreisen, wie
Die Black&Scholes Optionspreisformeln,
Der Trinomialbaum;
Numerische Iterationsverfahren, wie
Bisektionsverfahren,
Van Wijngaarden-Dekker-Brent Algorithmus,
Brents Verfahren zur Minimierung,
Konvergenzeigenschaften von ableitungsfreien Iterationsverfahren;
Die Volatilitätsoberfläche;
Vorhersagen der Volatilität, wie
Historische Volatilität,
Implizite Volatilität,
ARCH und GARCH Modelle,
Vergleich der Vorhersagegüte verschiedener Schätzer.
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