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Produktbild: Risikomanagement in der Immobilienwirtschaft Schritt für Schritt

Risikomanagement in der Immobilienwirtschaft Schritt für Schritt

Aus der Reihe Schritt für Schritt

29,90 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Dieses Buch bietet einen klar strukturierten und praxisnahen Einstieg in das quantitative Risikomanagement in der Immobilienwirtschaft mit Excel – auch ohne große Vorkenntnisse. Die Leser werden systematisch und strukturiert Schritt für Schritt mit allen notwendigen Kenntnissen und Kompetenzen versorgt....

Beschreibung

Dieses Buch bietet einen klar strukturierten und praxisnahen Einstieg in das quantitative Risikomanagement in der Immobilienwirtschaft mit Excel – auch ohne große Vorkenntnisse. Die Leser werden systematisch und strukturiert Schritt für Schritt mit allen notwendigen Kenntnissen und Kompetenzen versorgt. Anhand fundierter Fallstudien vermittelt das Buch systematisch Methoden zur Analyse von Risiken in der Planung, Investition, Nutzung und Verwertung. Somit werden Entscheidungsprozesse lösungsorientiert unterstützt. Der Lernerfolg ist garantiert. Mit frei verfügbaren Excel-Modellen und praxisnahen Beispielen aus der Immobilienwirtschaft ist dieses Buch ein unverzichtbarer Leitfaden für Studierende der Betriebswirtschaftslehre sowie Fach- und Führungskräfte, die Risiken im Immobilienbereich professionell steuern wollen.utb+: Zusätzlich zum Buch erhalten Leser:innen Excel-Anwendungen für Übungen und Aufgaben, um das Wissen zu Vertiefen.

Produktdetails

Einband

Taschenbuch
Erscheinungsdatum

13.10.2025
Abbildungen

127 Farbabb., 4 Tabellen
Verlag Utb GmbH

Produktdetails

Einband

Taschenbuch
Erscheinungsdatum

13.10.2025
Abbildungen

127 Farbabb., 4 Tabellen
Verlag Utb GmbH
Seitenzahl

236
Maße (L/B/H)

26,2/19,4/1,6 cm
Gewicht

582 g
Farbe

Rot / Dunkellila
Auflage

1
Sprache

Deutsch
ISBN

978-3-8252-6539-7
Herstelleradresse

UTB GmbH
Industriestraße 2
70565 Stuttgart
DE

Email: info@narr.de

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  • Produktbild: Risikomanagement in der Immobilienwirtschaft Schritt für Schritt
  • Abbildungsverzeichnis / TabellenverzeichnisEinleitungLiteratur-ReviewLiteraturGenereller Aufbau der Case StudyDetaillierter Aufbau der Case StudyPhilosophie des BuchsBackground-Informationen zur Case Study „RISIKOMANAGEMENT IN DER IMMOBILIEN-WIRTSCHAFT“ COURSE 1: RISIKOANALYSECourse Unit 1: Grafische Darstellung von RisikenAssignment 1: RenditeberechnungAssignment 2: Erstellung eines HistogrammsAssignment 3: Erstellung einer Dichtefunktion und einer VerteilungsfunktionAssignment 4: Berechnung der Schiefe (Skewness)Assignment 5: Berechnung der Wölbung (Kurtosis)Course Unit 2: Varianz und StandardabweichungAssignment 6: Berechnung der VarianzAssignment 7: Berechnung der annualisierten und unterperiodigen VarianzAssignment 8: Berechnung der StandardabweichungAssignment 9: Berechnung der annualisierten und unterperiodigen StandardabweichungAssignment 10: Berechnung der Semivarianz und der SemistandardabweichungCourse Unit 3: Modelle zur Berechnung der VolatilitätAssignment 11: Berechnung der gleitenden VolatilitätAssignment 12: Berechnung der gleitenden Volatilität mit linear fallenden Gewichten und mit exponentiell fallenden GewichtenAssignment 13: Berechnung der Volatilität mit dem EWMA-ModellAssignment 14: Berechnung der Volatilität mit dem ARCH-ModellAssignment 15: Berechnung der Volatilität mit dem GARCH-ModellAssignment 16: Prognose von Wert- und Preisentwicklungen mit Hilfe stochastischer ProzesseCOURSE 2: QUANTITATIVE INSTRUMENTE IM RISIKOMANAGEMENTCourse Unit 1: Unterschiedliche Arten des Value at Risk und der Lower Partial Moments sowie ExtremwerttheorieAssignment 1: Berechnung des Value at Risk bei einer diskreten WahrscheinlichkeitsverteilungAssignment 2: Berechnung des Relativen Value at Risk (Deviation Value at Risk) bei einer diskreten WahrscheinlichkeitsverteilungAssignment 3: Berechnung des Conditional Value at Risk bzw. Expected Shortfall bei einer diskreten WahrscheinlichkeitsverteilungAssignment 4: Berechnung des Value at Risk bei einer stetigen WahrscheinlichkeitsverteilungAssignment 5: Berechnung des Conditional Value at Risk bzw. Expected Shortfall bei einer stetigen WahrscheinlichkeitsverteilungAssignment 6: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-WahrscheinlichkeitAssignment 7: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-ErwartungswertAssignment 8: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-VarianzAssignment 9: Value at Risk für nicht-lineare Preisfunktionen: AnleihenAssignment 10: ExtremwerttheorieAssignment 11: Berechnung des Value at Risk basierend auf dem GARCH-AR-Modell und der ExtremwerttheorieAssignment 12: Risikomaße im VergleichCourse Unit 2: Bestimmung von PortfoliorisikenAssignment 13: Varianz-Kovarianz-Methode: Varianz-Kovarianz-Matrix und PortfoliorisikoAssignment 14: Varianz-Kovarianz-Methode: Berechnung des Value at Risk und Conditional Value at RiskAssignment 15: Historische SimulationAssignment 16: Monte-Carlo-Simulation: Normalverteilte RisikoparameterAssignment 17: Monte-Carlo-Simulation: Kalibrierte RisikoparameterAssignment 18: Monte-Carlo-Simulation basierend auf Copula-FunktionenCourse Unit 3: Modellierung nicht-abgesicherter RisikenAssignment 19: Simulationsbasierte Unternehmensplanung: Festlegung der Risikoparameter für die Monte-Carlo-Simulation eines BusinessplansAssignment 20: Generierung von Verteilungsfunktionen durch ExpertenbefragungenAssignment 21: Simulationsbasierte Planung: Übernahme der Risikoparameter für die Monte-Carlo-Simulation in den BusinessplanAssignment 22: Simulationsbasierte Planung: Risikoaggregation mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation und RisikoanalyseCourse Unit 4: InvestitionsrechnungAssignment 23: Investitionsplanung bei Immobilien: Investitionsbewertung von ProjektentwicklungenAssignment 24: Investitionsplanung bei Immobilien: Investitionsbewertung im BestandsmanagementAssignment 25: Kennzahlen und KennzahlensystemeCourse Unit 5: MaRiskAssignment 26: Mindestanforderungen an das Risikomanagement - MaRiskStichwortverzeichnis