Econometrics, Finance, and Time Series Analysis
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Sprache:Englisch
48,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
16.07.2026
Abbildungen
XI, 124 p. 8 illus., 3 illus. in color.
Verlag
Springer SingaporeSeitenzahl
124
Maße (L/B/H)
23,5/15,5/0,8 cm
Gewicht
219 g
Auflage
1. Auflage
Sprache
Englisch
ISBN
978-981-9580-44-6
This book provides a new contemporary time series approach for econometrics and finance. In a concrete manner a very general divergence between spectra is introduced, resulting in the development of a statistical inference that is efficient and robust, and leads to a new perspective. A measure of systemic risk is also developed in the energy market,which quantifies the cost of energy asset distress vis-à-vis the broader economy during crises, and examines the dynamic interaction between solvency and funding liquidity risk in banks using a panel vector autoregressive (VAR) model. This step shows that a forward-looking measure of capital shortfall under stress is both a predictor and an outcome of funding liquidity risk. Additionally, a new integrated likelihood-based approach for estimating nonlinear panel data models is described. Unlike existing integrated likelihoods, the new integrated likelihood is closer to a genuine likelihood. The book explains why this is due to first-order information unbiasedness, and why it seems to matter more for inference than for estimation. Results of studies in econometrics are provided for support.
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